01Trend Following
Lowest / Highest Price
特定期間の最高・最安値帯に達した際にエントリーします。極端な価格での平均回帰を狙います。
2.31Profit Factor
0.99Sharpe
22%年間収益率
R&D · QUANT勘ではなく検証済みのルールで
勘ではなく検証済みのルールで
売買戦略を設計します
LucidasoftのR&D研究所はアルゴリズム取引戦略を設計し、バックテストで検証します。価格帯、ピボットポイント、ボリンジャーバンドを組み合わせた6つの戦略を46ヶ月分の実際の相場で繰り返し検証し、指標を算出しました。
6種類検証戦略
46ヶ月バックテスト期間
6,300+累積検証取引
5分足検証単位
APPROACH
戦略は構築より検証の方が難しい
アイデアをコードに落とし込むのは数日で終わります。そのルールが実際に利益を生んだのか、どの局面で崩れるのかを確認するには、はるかに多くの時間がかかります。
長期間で検証します
短い期間ではたまたま当てはまるルールが出てしまいます。46ヶ月分のデータで上昇・下落・横ばい局面すべてを通過させます。
収益率だけを見ません
年間収益率が高くても変動が大きいと実際の取引では耐えられません。Profit FactorとSharpe Ratioを併せて見ます。
性格の異なる戦略を比較します
取引頻度が高い戦略と低い戦略ではメリット・デメリットが異なります。ひとつを選ぶのではなく、状況に応じて選択できるようにします。
条件を統一します
銘柄・足の単位・初期資本を揃えてこそ、戦略間の比較に意味を持たせられます。
STRATEGIES
6つの戦略
トレンドフォローから高頻度スキャルピングまで、性格の異なる戦略を設計しそれぞれバックテストしました。カードをクリックすると下の比較表で該当戦略がハイライトされます。
02Reversal
Pivot Point
ピボット計算により導出したレジスタンス(R)とサポート(S)に達した際にエントリーします。転換点を捉えます。
1.53Profit Factor
0.83Sharpe
80%年間収益率
03Hybrid
Pivot + Price
価格が上位・下位20%圏にあり、かつピボットR3/S3に触れた場合のみエントリーします。両条件を満たす必要があります。
3.14Profit Factor
2.02Sharpe
45%年間収益率
04Volatility
Pivot + Bollinger Bands
ピボット圏とボリンジャーバンドを併用してエントリータイミングを絞り込みます。ボラティリティ指標でタイミングを補正します。
4.54Profit Factor
1.52Sharpe
49%年間収益率
05Trend + Volatility
BB + Price
最高・最安値圏の20%領域にあり、かつボリンジャーバンドの上限・下限に触れた際にエントリーします。
2.21Profit Factor
0.85Sharpe
40%年間収益率
06HFT / Scalping
BB (High Frequency)
ボリンジャーバンドのブレイクを基準に頻繁に取引を行います。1件あたりの目標利益を下げ、回数で積み上げます。
2.18Profit Factor
0.88Sharpe
4,228取引回数
BACKTESTING
バックテスト結果の比較
同一条件 (EURUSD・5分足・初期資本$10,000) で実行した結果です。取引回数が多いほど良いわけでも、収益率が高いほど安定しているわけでもない点も併せて明らかになります。
| 戦略 | タイプ | 取引回数 | Profit Factor | Sharpe Ratio | 勝率 | 年間収益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Lowest / Highest Price | Trend Following | 161 | 72.3% / 74.0% | 22% | ||
| 02 Pivot Point | Reversal | 642 | 78.3% / 79.1% | 80% | ||
| 03 Pivot + Price | Hybrid | 319 | 83.3% / 77.7% | 45% | ||
| 04 Pivot + Bollinger Bands | Volatility | 319 | 83.3% / 77.7% | 49% | ||
| 05 BB + Price | Trend + Volatility | 645 | 78.0% / 79.3% | 40% | ||
| 06 BB (High Frequency) | HFT / Scalping | 4,228 | 79.0% | — |
Profit Factorは総利益を総損失で割った値で、1を超えると収益構造となります。Sharpe Ratioはリスク対比の収益を表し、高いほどボラティリティに対するパフォーマンスが良好です。
CONDITIONS
検証条件
戦略間の比較が可能なよう、同一条件で実行しました。
検証銘柄EURUSD
検証期間2022.01 ~ 2025.10 (46ヶ月)
ローソク足単位5分足
初期資本$10,000 USD
目標利益$120 / 1ロット
リスク管理4連敗時にマーチンゲール
PLATFORM
戦略を検証するツールも自社で開発
ひとつの戦略を46ヶ月分の5分足で実行するには数十万本のローソク足を繰り返し計算する必要があります。その工程を自動化するバックテストプラットフォームを自社開発して使用しています。
大量相場データ処理
46ヶ月分の5分足は数十万本のローソク足になります。戦略ごとにこれを繰り返し計算できるようデータパイプラインを構築しました。
パラメータ自動探索
期間・目標利益・ロットサイズといった変数を変えながら繰り返し実行し、条件別の結果を比較できるようにしました。
指標自動算出
Profit Factor、Sharpe Ratio、勝率、最大ドローダウンを実行終了直後に計算し、レポートとして残します。
戦略間の比較
異なる戦略を同一条件で実行し並べて比較します。条件が異なると比較自体が成立しません。
AI分析との連携
R&D研究所のマルチエージェント構造を適用し、市場状況の分析と戦略選択を自動化する研究を進めています。
過剰最適化への警戒
特定の期間にだけ適合するルールは実際の取引で崩れます。期間を分けて検証し、条件をシンプルに保ちます。
投資に関する注意事項
本ページの数値は過去の相場データを用いた バックテスト結果であり、将来の収益を保証するものではありません。過去の実績が繰り返される保証はなく、実際の取引ではスリッページ・スプレッド・約定遅延などにより結果が異なる場合があります。
本内容はLucidasoftの 技術研究成果を紹介するための資料であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり投資を勧誘したりするものではありません。投資判断およびその結果に対する責任は利用者ご自身にあります。